Postgrados y ejecutivos

Uso de derivados en estrategias de cobertura

El seminario apunta a introducir a los participantes en el manejo de instrumentos financieros, sus fundamentos y funcionamiento con el objetivo de facilitar su comprensión y posterior aplicación como herramientas de cobertura de riesgos.

Solicitá más información

Próximo comienzo: 24 de julio, 2023

Sobre el curso

Temario

El seminario hará foco en los siguientes temas:

  • Renta fija: características y conceptos. Estructura temporal de tipos de interés. Aplicación a la gestión de riesgos.
  • Acciones: tipos, modelos de valuación, tipos de órdenes.
  • Forwards y futuros. Valuación, mark to market y modelo cost of carry. Aplicación para el manejo de riesgo y especulación.
  • Opciones europeas: conceptos generales. La gestión de riesgo mediante opciones: matrices de volatilidad, métricas de riesgo de mercado y la modelización del riesgo de crédito.
  • Introducción al pricing de opciones. Modelos estocásticos para precios y retornos de activos.
  • Bonos corporativos y credit default swaps: credit spread risk. Modelización de los cash-flows según supuestos de prepago y morosidad.
  • Riesgo de contrapartida en productos derivados. Exposiciones crediticias y elementos de mitigación.
  • Duración y horarios

    Duración

    24 horas.

    Horarios de clase

    Dos días a la semana – lunes y miércoles de 9:00 a 12:00.

    La Universidad ORT Uruguay se reserva el derecho de realizar ajustes de fechas, horarios y contenidos. Los horarios mencionados no incluyen las prácticas. Las inscripciones están sujetas a quorum mínimo por turno.
  • Modalidad de cursado

    Este curso se dicta en forma presencial en aula expandida.

    Algunas materias presenciales se dictan en modalidad HyFlex®.

    Con solo un clic, quienes optan por la modalidad virtual visualizan el salón desde dentro y desde distintas perspectivas.

    Asimismo, siguen la clase de manera simultánea a sus compañeros, y pueden interactuar con ellos y con los docentes.

    HyFlex® es una experiencia educativa híbrida y flexible que busca potenciar el rol protagónico de los estudiantes y su participación activa ante eventuales limitaciones de movilidad por razones sanitarias, personales o laborales.

    La mayoría de las evaluaciones principales se realizan en forma presencial.

  • Perfil de los participantes

    Directivos, profesionales y ejecutivos con una experiencia mínima de tres años en puestos de responsabilidad y que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos sobre la gestión de riesgos en forma específica o integral.

    Profesionales que desarrollan tareas vinculadas con la gestión de riesgos en instituciones financieras, administradoras de fondos de inversión, empresas aseguradoras, y otras organizaciones que trabajen sobre la gestión de los distintos riesgos de negocios. En particular:

    • Directores.
    • Gerentes y analistas de riesgos.
    • Oficiales de cumplimiento.
    • Auditores internos.
    • Analistas financieros y de tesorería.
    • Administradores de fondos de inversión.
    • Consultores que desarrollen tareas en el sector financiero o calificadoras de riesgos.
    • Intermediarios de valores, reguladores.
  • Certificados

    • El seminario se aprueba mediante prueba de múltiple opción en el que se recorrerán los temas propuestos en el curso.
    • La aprobación del seminario genera un crédito académico para los Certificados en Gestión de Riesgo de Crédito, Mercado, y los Certificados en Gestión Integral de Riesgos.
  • Bonificaciones

    La universidad dispone de diferentes descuentos para graduados y familiares de graduados de carreras universitarias, cortas y postgrados.

    Más información

Coordinador académico: Ing. Alan Cohn, MBA

Metodología

  • Acreditación

    • AMBAS
    • ACU-SUR
  • Membresías

    • AACSB
    • EFMD
    • Cladea Balas
    • Cladea
    • CFA
    • ACCA