El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Renta fija: características y conceptos. Estructura temporal de tipos de interés. Aplicación a la gestión de riesgos.
- Acciones: tipos, modelos de valuación, tipos de órdenes.
- Forwards y futuros. Valuación, mark to market y modelo cost of carry. Aplicación para el manejo de riesgo y especulación.
- Opciones europeas: conceptos generales. La gestión de riesgo mediante opciones: matrices de volatilidad, métricas de riesgo de mercado y la modelización del riesgo de crédito.
- Introducción al pricing de opciones. Modelos estocásticos para precios y retornos de activos.
- Bonos corporativos y credit default swaps: credit spread risk. Modelización de los cash-flows según supuestos de prepago y morosidad.
- Riesgo de contrapartida en productos derivados. Exposiciones crediticias y elementos de mitigación.
