Postgrados y ejecutivos

Riesgo de mercado

El seminario se enfoca en la presentación y aplicación de las herramientas empleadas para medir, monitorear y controlar el riesgo de mercado. Se analizarán los indicadores, procesos y modelos cuantitativos aplicables a cualquier tipo de industria y negocio.

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Sobre el curso

Temario

El seminario hará foco en los siguientes temas:

  • Conceptos cuantitativos para la estimación del riesgo de mercado.
  • Market risk factors: riesgo absoluto y relativo. Riesgo direccional y no direccional. Interacción con otros riesgos.
  • Fuentes de riesgo: currency, fixed-income, equity, commodity, liquidity.
  • VAR y downside risk. ETL. VAR según Basilea.
  • VAR de una cartera de más de dos activos. Conditional VAR y Risk Factors.
  • Stress testing. Cash flow at risk.
  • Relación riesgo de mercado y riesgo de crédito: CDS and CDOs.
  • Hedging market risk: duration hedging, beta hedging. Nonlinear hedging: options.
  • Duración y horarios

    Duración

    24 horas.

    Horarios de clase

    Dos días a la semana – lunes y miércoles de 9:00 a 12:00.

    La Universidad ORT Uruguay se reserva el derecho de realizar ajustes de fechas, horarios y contenidos. Los horarios mencionados no incluyen las prácticas. Las inscripciones están sujetas a quorum mínimo por turno.
  • Modalidad de cursado

    Este curso se dicta en forma presencial en aula expandida.

    Algunas materias presenciales se dictan en modalidad HyFlex®.

    Con solo un clic, quienes optan por la modalidad virtual visualizan el salón desde dentro y desde distintas perspectivas.

    Asimismo, siguen la clase de manera simultánea a sus compañeros, y pueden interactuar con ellos y con los docentes.

    HyFlex® es una experiencia educativa híbrida y flexible que busca potenciar el rol protagónico de los estudiantes y su participación activa ante eventuales limitaciones de movilidad por razones sanitarias, personales o laborales.

    La mayoría de las evaluaciones principales se realizan en forma presencial.

  • Perfil de los participantes

    Directivos, profesionales y ejecutivos con una experiencia mínima de tres años en puestos de responsabilidad y que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos sobre la gestión de riesgos en forma específica o integral.

    Profesionales que desarrollan tareas vinculadas con la gestión de riesgos en instituciones financieras, administradoras de fondos de inversión, empresas aseguradoras, y otras organizaciones que trabajen sobre la gestión de los distintos riesgos de negocios. En particular:

    • Directores.
    • Gerentes y analistas de riesgos.
    • Oficiales de cumplimiento.
    • Auditores internos.
    • Analistas financieros y de tesorería.
    • Administradores de fondos de inversión.
    • Consultores que desarrollen tareas en el sector financiero o calificadoras de riesgos.
    • Intermediarios de valores, reguladores.
  • Certificados

    • El seminario se aprueba mediante aplicación práctica de los temas analizados a un caso propuesto por el/los docentes. Genera un crédito académico para el Certificado en Gestión de Riesgos de Mercado y los Certificados en Gestión Integral de Riesgos.
  • Bonificaciones

    La universidad dispone de diferentes descuentos para graduados y familiares de graduados de carreras universitarias, cortas y postgrados.

    Más información

Coordinador académico: Ing. Alan Cohn, MBA

Metodología

  • Acreditación

    • AMBAS
    • ACU-SUR
  • Membresías

    • AACSB
    • EFMD
    • Cladea Balas
    • Cladea
    • CFA
    • ACCA