Riesgo de Mercado

Riesgo de Mercado

Objetivos

Objetivos

El seminario se enfoca en la presentación y aplicación de las herramientas empleadas para medir, monitorear y controlar el riesgo de mercado. Se analizarán los indicadores, procesos y modelos cuantitativos aplicables a cualquier tipo de industria y negocio.

Formato

Próxima fecha: 4 de junio de 2018.

Formato: 2 días a la semana – lunes y miércoles de 8:30 a 11:30 h.

Carga horaria: 24 h.

Temario

El seminario hará foco en los siguientes temas:

  • Conceptos cuantitativos para la estimación del riesgo de mercado.
  • Market risk factors: riesgo absoluto y relativo. Riesgo direccional y no direccional. Interacción con otros riesgos.
  • Fuentes de riesgo: currency, fixed-income, equity, commodity, liquidity.
  • VAR y downside risk. ETL. VAR según Basilea.
  • VAR de una cartera de más de dos activos. Conditional VAR y Risk Factors.
  • Stress testing. Cash flow at risk.
  • Relación riesgo de mercado y riesgo de crédito: CDS and CDOs.
  • Hedging market risk: duration hedging, beta hedging. Nonlinear hedging: options.

Participantes

Participantes

Directivos, profesionales y ejecutivos con una experiencia mínima de tres años en puestos de responsabilidad y que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos sobre la gestión de riesgos en forma específica o integral.

Profesionales que desarrollan tareas vinculadas con la gestión de riesgos en instituciones financieras, administradoras de fondos de inversión, empresas aseguradoras, y otras organizaciones que trabajen sobre la gestión de los distintos riesgos de negocios. En particular:

  • Directores.
  • Gerentes y analistas de riesgos.
  • Oficiales de cumplimiento.
  • Auditores internos.
  • Analistas financieros y de tesorería.
  • Administradores de fondos de inversión.
  • Consultores que desarrollen tareas en el sector financiero o calificadoras de riesgos.
  • Intermediarios de valores, reguladores.

Metodología

Metodología

El programa combina la exposición del marco teórico con las herramientas necesarias para su aplicación. Se trabaja con ejercicios prácticos y estudios de caso que permiten discutir cómo aplicar los diferentes  temas a la realidad.

El sistema de evaluación de los seminarios, el proyecto final y el caso integrador han sido diseñados con el objetivo de cerrar el proceso de aprendizaje a través de la aplicación práctica de los temas tratados en clase.

Requisitos de aprobación del seminario

  • El seminario se aprueba mediante aplicación práctica de los temas analizados a un caso propuesto por el/los docentes. Genera un crédito académico para el Certificado en Gestión de Riesgos de Mercado y los Certificados en Gestión Integral de Riesgos.

Contenidos y fechas

Programa completo

Cada certificado particular del Programa en Gestión de Riesgos combina distintos seminarios, para un total de seis certificados posibles.

Seminarios Comienzos 2018
Uso de Derivados en Estrategias de Cobertura 12 de marzo
Riesgo de Crédito 25 de abril
Riesgo de Mercado 4 de junio
Riesgo de Liquidez y ALM (intensivo) 30 de julio
Introducción a la Gestión Integral de Riesgos (intensivo) 13 de agosto
Normativa y Cobertura de Riesgo Regulatorio BCU (opcional para sector no financiero) 3 de setiembre
Riesgo Operacional (intensivo) 5 de noviembre

 

Proyecto Final

Se trabaja sobre un caso de estudio real (propuesto por los participantes o la cátedra) que debe ser resuelto en equipos de hasta tres, con el apoyo de un tutor designado por la Cátedra de Riesgos CPA Ferrere.

El proyecto integra los distintos riesgos de negocio a un caso de estudio. Los participantes que hayan orientado el certificado al sector financiero trabajarán sobre un caso específico del sector, mientras que el resto lo hará a partir de un caso industrial, comercial o de servicios. El objetivo del proyecto es integrar los distintos riesgos, aplicándolos a una realidad, permitiéndole a cada participante evaluar la interacción de los mismos en los negocios.

Fechas: de marzo a agosto de 2019.

Docentes

Docentes

Aguirre, María Paula

Máster en Banca y Regulación Financiera, Universidad de Navarra, España. Licenciada en Economía. Financial Risk Management, Global Association of Risk Professionals (GARP). Supervisora, área de Gestión de Riesgos, CPA Ferrere. Investigadora en fuentes de financiación de la banca, BBVA, España. Ex gestora de Fondos de Inversión, Cedrus Management.

Gabriel Basaluzzo

(Argentina) Ph.D. en Economía, University of Pennsylvania, Estados Unidos. Magíster en Economía, Universidad de San Andrés, Argentina. Licenciado en Física, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Director General de Programas en el área de Finanzas, Universidad de San Andrés, Argentina. Catedrático de Gestión de Riesgos. Profesor visitante.

 

Coordinadora académica

Cra. Cecilia Bello

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Maestrías

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

La reputación del programa y de la institución, el nivel salarial de los recién graduados y las oportunidades profesionales, y su nivel de satisfacción llevaron a que ocho programas de la Escuela sean distinguidos entre los mejores de la región por el ranking de Eduniversal.

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Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas

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Master en Impuestos y Normas de Contabilidad - NIIF

Master en Dirección de Recursos Humanos

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Diplomas de Postgrado

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

La reputación del programa y de la institución, el nivel salarial de los recién graduados y las oportunidades profesionales, y su nivel de satisfacción llevaron a que ocho programas de la Escuela sean distinguidos entre los mejores de la región por el ranking de Eduniversal.

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Diplomas de Postgrado

Diploma de Especialización en Finanzas

Diploma de Especialización en Contabilidad

Diploma de Especialización en Impuestos

Diploma de Especialización en Recursos Humanos

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Educación ejecutiva

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La Escuela de Postgrados ofrece más de 10 programas y 60 seminarios de formación ejecutiva en distintas áreas, a través de programas completos, seminarios específicos o programas diseñados para las organizaciones en base a su demanda.

La Educación Ejecutiva apunta a brindar conocimiento práctico y aplicado para enfrentar las últimas tendencias del mercado, en un formato de corta duración. Está dirigida a empresarios, profesionales y técnicos que ocupan puestos gerenciales, lideran equipos, toman decisiones y participan en la planificación estratégica de las organizaciones.