El seminario presenta los métodos para el análisis estadístico-econométrico de series temporales univariantes y multivariantes. El énfasis está puesto en la predicción y en la aplicación práctica con series reales económicas y financieras.
Temario
El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Análisis de series temporales univariantes.
- Modelos univariantes. Modelos autorregresivos.
- Modelos no estacionarios (ARIMA, ARIMA multiplicativos-estacionales).
- Observaciones atípicas.
- Modelos uniecuacionales.
- Modelos multivariantes. Modelos de vectores autorregresivos (VAR).
- Análisis multivariante de series temporales y cointegración.
