Postgrados y ejecutivos

Análisis de series temporales y técnicas de predicción

El seminario presenta los métodos para el análisis estadístico-econométrico de series temporales univariantes y multivariantes. El énfasis está puesto en la predicción y en la aplicación práctica con series reales económicas y financieras.

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Próximo comienzo: 11 de julio, 2022

Sobre el curso

Temario

El seminario hará foco en los siguientes temas:

  • Análisis de series temporales univariantes.
  • Modelos univariantes. Modelos autorregresivos.
  • Modelos no estacionarios (ARIMA, ARIMA multiplicativos-estacionales).
  • Observaciones atípicas.
  • Modelos uniecuacionales.
  • Modelos multivariantes. Modelos de vectores autorregresivos (VAR).
  • Análisis multivariante de series temporales y cointegración.
  • Duración y horarios

    Duración

    20 horas.

    Horarios de clase

    Dos días por semana – lunes y miércoles 19:30 a 22:00.

    La Universidad ORT Uruguay se reserva el derecho de realizar ajustes de fechas, horarios y contenidos. Los horarios mencionados no incluyen las prácticas. Las inscripciones están sujetas a quorum mínimo por turno.
  • Modalidad de cursado

    Este curso se dicta en forma virtual.

  • Perfil de los participantes

    Graduados o estudiantes avanzados de carreras vinculadas a las ciencias económicas.

    Personas que deseen actualizar o profundizar sus conocimientos sobre métodos cuantitativos y adquirir nuevas herramientas para el análisis de datos.

  • Certificados

    • Mediante la aplicación práctica de los temas analizados a un caso propuesto por el docente.
    • Obtención de un certificado por aprobación del seminario.
  • Bonificaciones

    La universidad dispone de diferentes descuentos para graduados y familiares de graduados de carreras universitarias, cortas y postgrados.

    Más información

Coordinador académico: Ing. Alan Cohn, MBA

Metodología

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  • Acreditación

    • AMBAS
    • ACU-SUR
  • Membresías

    • AACSB
    • EFMD
    • Cladea Balas
    • Cladea
    • CFA
    • ACCA