Este es uno de los seminarios de la orientación en Finanzas del Programa de Formación avanzada en Métodos Cuantitativos. El seminario está orientado al conocimiento de los métodos más utilizados en el análisis de riesgos de mercado.
El participante será capaz de usar técnicas econométricas para la modelización de la volatilidad (riesgo) en variables financieras.
Consiste en una formación especializada por medio del análisis de datos financieros reales y utilizando programas apropiados para el tratamiento de la información.
Temario
El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Introducción. Características típicas de las series de financieras. Medición de retorno y riesgo en variables financieras. Breve repaso de estadísticas descriptivas y modelos lineales para los retornos.
- Representaciones de la volatilidad. Introducción a los modelos de volatilidad estocástica. Modelos autorregresivos de varianza condicional (ARCH). Extensiones del modelo de base.
- Contraste empírico de efectos ARCH. Generalización de modelos autorregresivos de varianza condicional (GARCH). Presencia simultánea de atípicos y efectos ARCH.
- Tópicos varios. Value-at-Risk (VaR) para variables financieras y para portafolios.
