Riesgo de Crédito
Objetivos
Objetivo
El seminario se enfoca en la presentación y aplicación de las herramientas empleadas para medir, monitorear y controlar el riesgo de crédito. Se analizarán los indicadores, procesos y modelos cuantitativos aplicables a cualquier tipo de industria y negocio.
Formato
Próxima fecha: 17 de junio de 2020
Formato: 2 días a la semana – lunes y miércoles de 8:30 a 11:30 h.
Carga horaria: 24 h.
Temario
El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Conceptos cuantitativos para la estimación del riesgo de crédito.
- Indicadores de gestión del riesgo, seguimiento, monitoreo y acciones para mitigar el riesgo de crédito.
- Proceso crediticio y ciclo de vida del cliente orientado a cartera de crédito al consumo o banca minorista.
- Exposición crediticia al momento del default (EAD), probabilidad de default (PD) y pérdida dado el default (LGD).
- Pérdidas esperadas (EL) y no esperadas (UL) como fundamento de las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad de activos y los requerimientos de capital mínimo por riesgo de crédito.
- Modelos de scoring: desarrollos prácticos y software utilizado para construir modelos de decisión, funcionamiento y validación cualitativa y cuantitativa.
- Modelo de rating, curva de poder y matrices de transición.
- Obtención de la distribución de pérdida de la cartera. Simulación del impacto en el estado de resultados de la entidad.
- Tasa de morosidad estimada de la cartera. Determinación del cut-off del score, cálculo estadístico y económico.
- Motores de estrategias crediticias para administrar el riesgo de crédito. Etapas: control de la información, dictamen, asignación de exposición y verificaciones.
- Control de exposición por producto y global por cliente ex-ante y ex-post. Reportes de gestión para la administración del riesgo de crédito.
Metodología
Metodología
El programa combina la exposición del marco teórico con las herramientas necesarias para su aplicación. Se trabaja con ejercicios prácticos y estudios de caso que permiten discutir cómo aplicar los diferentes temas a la realidad.
El sistema de evaluación de los seminarios, el proyecto final y el caso integrador han sido diseñados con el objetivo de cerrar el proceso de aprendizaje a través de la aplicación práctica de los temas tratados en clase.
Requisitos de aprobación del seminario
- El seminario se aprueba mediante aplicación práctica de los temas analizados a un caso propuesto por el/los docentes. Genera un crédito académico para el Certificado en Gestión de Riesgos de Crédito y los Certificados en Gestión Integral de Riesgos.
Contenidos y fechas
Programa completo
Cada certificado particular del Programa en Gestión de Riesgos combina distintos seminarios, para un total de seis certificados posibles.
| Seminarios | Comienzos 2020 |
| Uso de Derivados en Estrategias de Cobertura | 4 de mayo |
| Riesgo de Crédito | 17 de junio |
| Riesgo de Mercado | 27 de julio |
| Riesgo de Liquidez y ALM (intensivo) | 31 de agosto |
| Introducción a la Gestión Integral de Riesgos (intensivo) | 14 de setiembre |
| Riesgo Operacional (intensivo) | 5 de octubre |
| Normativa y Cobertura de Riesgo Regulatorio BCU (opcional para sector no financiero) | 26 de octubre |
Proyecto Final
Se trabaja sobre un caso de estudio real (propuesto por los participantes o la cátedra) que debe ser resuelto en equipos de hasta tres, con el apoyo de un tutor designado por la Cátedra de Riesgos CPA Ferrere.
El proyecto integra los distintos riesgos de negocio a un caso de estudio. Los participantes que hayan orientado el certificado al sector financiero trabajarán sobre un caso específico del sector, mientras que el resto lo hará a partir de un caso industrial, comercial o de servicios. El objetivo del proyecto es integrar los distintos riesgos, aplicándolos a una realidad, permitiéndole a cada participante evaluar la interacción de los mismos en los negocios.
Fechas: de marzo a agosto de 2021.
