Uso de Derivados en Estrategias de Cobertura

Uso de Derivados en Estrategias de Cobertura

Objetivos

Objetivo

El seminario apunta a introducir a los participantes en el manejo de instrumentos financieros, sus fundamentos y funcionamiento con el objetivo de facilitar su comprensión y posterior aplicación como herramientas de cobertura de riesgos.

Formato

Próxima fecha: 6 de marzo de 2017.

Formato: semana intensiva – lunes a viernes de 8:30 a 12:30 h.

Carga horaria: 20 h.

Temario

El seminario hará foco en los siguientes temas:

  • Renta fija: características y conceptos. Estructura temporal de tipos de interés. Aplicación a la gestión de riesgos.
  • Acciones: tipos, modelos de valuación, tipos de órdenes.
  • Forwards y futuros. Valuación, Mark to market y modelo Cost of Carry. Aplicación para el manejo de riesgo y especulación.
  • Opciones europeas: conceptos generales. La gestión de riesgo mediante opciones: matrices de volatilidad, métricas de riesgo de mercado y la modelización del riesgo de crédito.
  • Introducción al pricing de opciones. Modelos estocásticos para precios y retornos de activos.
  • Bonos corporativos y Credit Default Swaps: Credit spread risk. Modelización de los cash-flows según supuestos de prepago y morosidad.
  • Riesgo de contrapartida en productos derivados. Exposiciones crediticias y elementos de mitigación

Participantes

Participantes

Directivos, profesionales y ejecutivos con una experiencia mínima de tres años en puestos de responsabilidad y que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos sobre la gestión de riesgos en forma específica o integral.

Profesionales que desarrollan tareas vinculadas con la gestión de riesgos en instituciones financieras, administradoras de fondos de inversión, empresas aseguradoras, y otras organizaciones que trabajen sobre la gestión de los distintos riesgos de  negocios.

 En particular:

  • Directores.
  • Gerentes y analistas de riesgos.
  • Oficiales de cumplimiento.
  • Auditores internos.
  • Analistas financieros y de tesorería.
  • Administradores de fondos de inversión.
  • Consultores que desarrollen tareas en el sector financiero o calificadoras de riesgos.
  • Intermediarios de valores, reguladores.

Metodología

Metodología

El programa combina la exposición del marco teórico con las herramientas necesarias para su aplicación. Se trabaja con ejercicios prácticos y estudios de caso que permiten discutir cómo aplicar los diferentes  temas a la realidad.

El sistema de evaluación de los seminarios, el proyecto final y el caso integrador han sido diseñados con el objetivo de cerrar el proceso de aprendizaje a través de la aplicación práctica de los temas tratados en clase.

Requisitos de aprobación del seminario

  • El seminario se aprueba mediante prueba de múltiple opción en el que se recorrerán los temas propuestos en el curso.
  • La aprobación del seminario genera un crédito académico para los Certificados en Gestión de Riesgo de Crédito, Mercado, y los Certificados en Gestión Integral de Riesgos.

Contenidos y fechas

Programa completo

Cada certificado particular del Programa en Gestión de Riesgos combina distintos seminarios, para un total de seis certificaciones posibles.

Seminarios Comienzos 2017
Uso de Derivados en Estrategias de Cobertura 6 de marzo
Riesgo de Crédito 22 de marzo
Riesgo de Mercado 3 de mayo
Riesgo de Liquidez y ALM 12 de junio
Introducción a la Gestión de Riesgos 24 de julio
Normativa y Cobertura de Riesgo Regulatorio BCU (opcional para sector no financiero) 16 de agosto
Riesgo Operacional 2 de octubre

 

Caso Integrador 

Se trabaja sobre un caso de estudio que debe ser resuelto en equipos de hasta tres participantes, con el apoyo de un tutor designado por la Cátedra de Riesgos CPA Ferrere.

Dependiendo de la certificación elegida (Crédito o Mercado) la consigna trabajará los aspectos centrales de cada tema sobre un caso de aplicación práctica que permitirá enriquecer el proceso de aprendizaje al mismo tiempo que evaluar el conocimiento adquirido.

Fechas: de julio a octubre de 2017.

Proyecto Final

Se trabaja sobre un caso de estudio que debe ser resuelto en equipos de hasta tres participantes, con el apoyo de un tutor designado por la Cátedra de Riesgos CPA Ferrere.

El proyecto integra los distintos riesgos de negocio a un caso de estudio. Los participantes que hayan orientado la certificación al sector financiero trabajarán sobre un caso específico del sector, mientras que el resto de los participantes lo harán a partir de un caso industrial, comercial o de servicios. El objetivo del proyecto es integrar los distintos riesgos, aplicándolos a una realidad, permitiéndole al participante evaluar la interacción de los distintos riesgos en los negocios.

Fechas: de julio a diciembre de 2017.

Docentes

Docentes

Russo, Diego

Diploma en Finanzas Orientación Mercado de Capitales, Universidad ORT Uruguay. Ingeniero en Computación. Chief Investment and Technology Officer, United Brockers Corp. Gerente de Inversiones y Tecnología, Custodia de Valores Mobiliarios. Ex Gerente, Information Technology y Operaciones, Marcos Cukier Corredor de Bolsa.

Gutiérrez, Gonzalo

Ph.D. en Gestión de Cadenas Agroindustriales, Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l´Environnement, Agro Paris Tech. Ingeniero Agrónomo. Asesor comercial, Cooperativa CALMER, Cooperativa Unión Rural de Flores, Nidera Uruguaya y Maltería Oriental. Ex Asesor Comercial, Área de desarrollo de planes comerciales de canola y girasol, Alcoholes del Uruguay (ALUR). Catedrático Asociado de Agronegocios.

Coordinadora académica

Cra. Cecilia Bello

Programa al que pertenece

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MBA

Master en Administración de Empresas - MBA

Materias, duración, orientaciones y programas de doble titulación

MBA

Orientaciones

MBA - Orientación Dirección y Estrategia

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MBA - Orientación Negocios Tecnológicos

MBA

Programas de doble titulación

MBA - Doble titulación con el Master de Florida International University

Doble titulación con el Master de la Escuela de Organización Industrial

Maestrías

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

La reputación del programa y de la institución, el nivel salarial de los recién graduados y las oportunidades profesionales, y su nivel de satisfacción llevaron a que ocho programas de la Escuela sean distinguidos entre los mejores de la región por el ranking de Eduniversal.

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

Maestrías

Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas

Master en Dirección Financiera

Master en Contabilidad y Finanzas

Master en Impuestos y Normas de Contabilidad - NIIF

Master en Dirección de Recursos Humanos

Master en Economía

Diplomas de Postgrado

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

La reputación del programa y de la institución, el nivel salarial de los recién graduados y las oportunidades profesionales, y su nivel de satisfacción llevaron a que ocho programas de la Escuela sean distinguidos entre los mejores de la región por el ranking de Eduniversal.

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

Diplomas de Postgrado

Diploma de Especialización en Finanzas

Diploma de Especialización en Contabilidad

Diploma de Especialización en Impuestos

Diploma de Especialización en Recursos Humanos

Diploma de Especialización en Dirección de Marketing

Diploma de Especialización en Economía

Educación ejecutiva

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Educación Ejecutiva

Educación Ejecutiva

La Escuela de Postgrados ofrece más de 10 programas y 60 seminarios de formación ejecutiva en distintas áreas, a través de programas completos, seminarios específicos o programas diseñados para las organizaciones en base a su demanda.

La Educación Ejecutiva apunta a brindar conocimiento práctico y aplicado para enfrentar las últimas tendencias del mercado, en un formato de corta duración. Está dirigida a empresarios, profesionales y técnicos que ocupan puestos gerenciales, lideran equipos, toman decisiones y participan en la planificación estratégica de las organizaciones.