Riesgo de Liquidez y ALM

Riesgo de Liquidez y ALM

Objetivos

Objetivo

El seminario se enfoca en la presentación y aplicación de las herramientas empleadas para medir, monitorear y controlar el riesgo de liquidez y ALM. Se analizarán los indicadores, procesos y modelos cuantitativos aplicables a cualquier tipo de industria y negocio.

Formato

Próxima fecha: 12 junio de 2017

Formato: semana intensiva, lunes a viernes de 8:30 a 12:30 h.

Carga horaria: 20 h.

Temario

El seminario hará foco en los siguientes temas:

  • El riesgo de liquidez y el de tasa de interés del banking book. Gaps de liquidez estáticos y dinámicos. Cash matching.
  • Interdependencia entre gaps de liquidez y gaps de tasa de interés.
  • Fuentes de riesgo de interés. Metodologías de medición del riesgo de interés.
  • Técnicas de simulación: estáticas y dinámicas.
  • Problemáticas específicas: operaciones sin vencimiento contractual, operaciones con opciones implícitas de cancelación anticipada y exposiciones en distintas divisas.
  • Coberturas estáticas y dinámicas. Coberturas con productos derivados.
  • Conceptos, modelos y reporting de ALM (asset liability management).
  • Riesgo tasa de interés bajo el enfoque Net Present Value (NPV). Sensibilidad del NPV a los cambios en las tasas de interés. Duration gap e inmunización del margen por interés.
  • New Present Value Var. Prepayment risk

Participantes

Participantes

Directivos, profesionales y ejecutivos con una experiencia mínima de tres años en puestos de responsabilidad y que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos sobre la gestión de riesgos en forma específica o integral.

Profesionales que desarrollan tareas vinculadas con la gestión de riesgos en instituciones financieras, administradoras de fondos de inversión, empresas aseguradoras, y otras organizaciones que trabajen sobre la gestión de los distintos riesgos de  negocios.

 En particular:

  • Directores.
  • Gerentes y analistas de riesgos.
  • Oficiales de cumplimiento.
  • Auditores internos.
  • Analistas financieros y de tesorería.
  • Administradores de fondos de inversión.
  • Consultores que desarrollen tareas en el sector financiero o calificadoras de riesgos.
  • Intermediarios de valores, reguladores.

Metodología

Metodología

El programa combina la exposición del marco teórico con las herramientas necesarias para su aplicación. Se trabaja con ejercicios prácticos y estudios de caso que permiten discutir cómo aplicar los diferentes  temas a la realidad.

El sistema de evaluación de los seminarios, el proyecto final y el caso integrador han sido diseñados con el objetivo de cerrar el proceso de aprendizaje a través de la aplicación práctica de los temas tratados en clase.

Requisitos de aprobación del seminario

  • El seminario se aprueba por asistencia  y genera un crédito académico para los Certificados en Gestión de Riesgo de Crédito, Mercado, y los Certificados en Gestión Integral de Riesgos.

Contenidos y fechas

Programa completo

Cada certificado particular del Programa en Gestión de Riesgos combina distintos seminarios, para un total de seis certificaciones posibles.

Seminarios Comienzos 2017
Uso de Derivados en Estrategias de Cobertura 6 de marzo
Riesgo de Crédito 22 de marzo
Riesgo de Mercado 3 de mayo
Riesgo de Liquidez y ALM 12 de junio
Introducción a la Gestión de Riesgos 24 de julio
Normativa y Cobertura de Riesgo Regulatorio BCU (opcional para sector no financiero) 16 de agosto
Riesgo Operacional 2 de octubre

 

Caso Integrador 

Se trabaja sobre un caso de estudio que debe ser resuelto en equipos de hasta tres participantes, con el apoyo de un tutor designado por la Cátedra de Riesgos CPA Ferrere.

Dependiendo de la certificación elegida (Crédito o Mercado) la consigna trabajará los aspectos centrales de cada tema sobre un caso de aplicación práctica que permitirá enriquecer el proceso de aprendizaje al mismo tiempo que evaluar el conocimiento adquirido.

Fechas: de julio a octubre de 2017.

Proyecto Final

Se trabaja sobre un caso de estudio que debe ser resuelto en equipos de hasta tres participantes, con el apoyo de un tutor designado por la Cátedra de Riesgos CPA Ferrere.

El proyecto integra los distintos riesgos de negocio a un caso de estudio. Los participantes que hayan orientado la certificación al sector financiero trabajarán sobre un caso específico del sector, mientras que el resto de los participantes lo harán a partir de un caso industrial, comercial o de servicios. El objetivo del proyecto es integrar los distintos riesgos, aplicándolos a una realidad, permitiéndole al participante evaluar la interacción de los distintos riesgos en los negocios.

Fechas: de julio a diciembre de 2017.

Docentes

Docentes

Federico José Filgueira

(Argentina) Master en Finanzas Universidad de San Andrés, Postgrado en Finanzas UADE - Tesorería Santander Río, Ingeniero Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Maestria y Licenciatura en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Asesor y consultor en finanzas y riesgos. Exsubgerente departamental de Basilea en Santander Río Buenos Aires. Profesor visitante.

Coordinadora académica

Cra. Cecilia Bello

Programa al que pertenece

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MBA - Doble titulación con el Master de Florida International University

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Maestrías

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

La reputación del programa y de la institución, el nivel salarial de los recién graduados y las oportunidades profesionales, y su nivel de satisfacción llevaron a que ocho programas de la Escuela sean distinguidos entre los mejores de la región por el ranking de Eduniversal.

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Maestrías

Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas

Master en Dirección Financiera

Master en Contabilidad y Finanzas

Master en Impuestos y Normas de Contabilidad - NIIF

Master en Dirección de Recursos Humanos

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Diplomas de Postgrado

Postgrados son reconocidos entre los mejores de la región

La reputación del programa y de la institución, el nivel salarial de los recién graduados y las oportunidades profesionales, y su nivel de satisfacción llevaron a que ocho programas de la Escuela sean distinguidos entre los mejores de la región por el ranking de Eduniversal.

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Diplomas de Postgrado

Diploma de Especialización en Finanzas

Diploma de Especialización en Contabilidad

Diploma de Especialización en Impuestos

Diploma de Especialización en Recursos Humanos

Diploma de Especialización en Dirección de Marketing

Diploma de Especialización en Economía

Educación ejecutiva

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La Escuela de Postgrados ofrece más de 10 programas y 60 seminarios de formación ejecutiva en distintas áreas, a través de programas completos, seminarios específicos o programas diseñados para las organizaciones en base a su demanda.

La Educación Ejecutiva apunta a brindar conocimiento práctico y aplicado para enfrentar las últimas tendencias del mercado, en un formato de corta duración. Está dirigida a empresarios, profesionales y técnicos que ocupan puestos gerenciales, lideran equipos, toman decisiones y participan en la planificación estratégica de las organizaciones.