Econometría para Datos de Panel
Objetivos
Objetivo
Este es uno de los seminarios de la orientación en Economía del Programa de Formación avanzada en Métodos Cuantitativos. La creciente disponibilidad de bases de datos de panel ha permitido un avance sustancial en la identificación de los modelos de comportamiento de los agentes económicos. El seminario apunta a que el participante incorpore los conceptos básicos para la identificación y estimación de modelos de datos panel con una orientación claramente aplicada.
Formato
Próxima fecha: 10 de noviembre de 2020.
Formato: Dos días por semana – martes y jueves 19:30 h a 22:00 h.
Carga horaria: 20 horas.
Temario
El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Modelos lineales básicos para datos de panel. Modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios.
- Modelos dinámicos y método generalizado de momentos. El problema de los estimadores de efectos fijos y efectos aleatorios.
- Introducción a los modelos no lineales de respuesta discreta. Elección binaria con efectos fijos y con efectos dinámicos.
Participantes
Perfil del participante
Graduado o estudiantes avanzados de carreras vinculadas a las ciencias económicas.
Personas que deseen actualizar o profundizar sus conocimientos sobre métodos cuantitativos y adquirir nuevas herramientas para el análisis de datos.
Metodología
Metodología
Se combinan aspectos metodológicos teóricos y su aplicación práctica a datos reales de la economía, las finanzas y la sociedad. Dado que uno de los objetivos explícitos del programa es el adiestramiento en el uso de rutinas y procedimientos informáticos relacionados con técnicas estadísticas y econométricas, los estudios de caso y ejercicios prácticos realizados utilizarán dichas herramientas.
Requisitos de aprobación del seminario
- Mediante la aplicación práctica de los temas analizados a un caso propuesto por el docente.
- Obtención de un certificado por aprobación del seminario.
Contenidos y fechas
Seminarios
| Módulos comunes | Comienzos 2020 |
| Curso propedéutico (opcional) | 27 de abril |
| Modelos econométricos y sus aplicaciones | 25 de mayo |
| Análisis de series temporales y técnicas de predicción | 13 de julio |
| Tópicos de microeconometría aplicada | 18 de agosto |
| Orientación Economía | |
| Métodos para el análisis de la coyuntura | 30 de setiembre |
| Econometría para datos de panel | 10 de noviembre |
| Orientación Finanzas | |
| Análisis multivariado | 1 de octubre |
| Modelos de riesgos y rendimientos en mercados financieros | 9 de noviembre |
Docentes
Docente
Paula Cobas
Maestría en Estudios Avanzados en Economía, Universidad Pompeu Fabra, España. Maestría en Economía, Barcelona Graduate School of Economics, Universidad Pompeu Fabra. Licenciada en Economía. Investigadora Asociada, CINVE. Ex Economista Junior, Banco Mundial - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Ex Economista, Coordinadora de Proyecto, Dirección de Cultura, Ministerio de Educación y Cultura (MEC).