Contenido de Riesgo de Crédito

Se analizarán los indicadores, procesos y modelos cuantitativos aplicables a cualquier tipo de industria y negocio.

El seminario hará foco en los siguientes temas:

• Conceptos cuantitativos para la estimación del riesgo de crédito.
• Indicadores de gestión del riesgo, seguimiento, monitoreo y acciones para mitigar el riesgo de crédito.
• Proceso crediticio y ciclo de vida del cliente orientado a cartera de crédito al consumo o banca minorista.
• Exposición crediticia al momento del default (EAD), probabilidad de default (PD) y pérdida dado el default (LGD).
• Pérdidas esperadas (EL) y no esperadas (UL) como fundamento de las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad de activos y los requerimientos de capital mínimo por riesgo de
• crédito.
• Modelos de scoring: desarrollos prácticos y software utilizado para construir modelos de decisión, funcionamiento y validación cualitativa y cuantitativa.
• Modelo de rating, curva de poder y matrices de transición.
• Obtención de la distribución de pérdida de la cartera. Simulación del impacto en el estado de resultados de la entidad.
• Tasa de morosidad estimada de la cartera. Determinación del cut-off del score, cálculo estadístico y económico.
• Motores de estrategias crediticias para administrar el riesgo de crédito. Etapas: control de la información, dictamen, asignación de exposición y verificaciones.
• Control de exposición por producto y global por cliente ex-ante y ex-post. Reportes de gestión para la administración del riesgo de crédito.