El objetivo del curso es exponer a los estudiantes a las principales herramientas econométricas para el análisis y aprendizaje de datos transversales. Se centra en el modelo de regresión estimado mediante los métodos de mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud.
Se hace hincapié en las propiedades deseables de los estimadores, y se expone al estudiante a diversas herramientas de modelación econométrica para lograr esas propiedades cuando la muestra de datos no es bien comportada.
El componente práctico del curso se basa en ejercicios teóricos y prácticos y en el uso intensivo de paquetes econométricos (R y STATA).
Al final del curso el estudiante será capaz de plantearse una hipótesis o pregunta inicial de contenido económico, ser capaz de encontrar el modelo teórico que enmarque esa pregunta, identificar el conjunto de datos observables que le permitan responderla empíricamente, y aplicar los métodos econométricos adecuados para extraer conclusiones sobre sus hipótesis.