Objetivos

El seminario se enfoca en la presentación y aplicación de las herramientas empleadas para medir, monitorear y controlar el riesgo de mercado. Se analizarán los indicadores, procesos y modelos cuantitativos aplicables a cualquier tipo de industria y negocio.

Formato

Próxima fecha: 27 de julio de 2020.

Formato: 2 días a la semana – lunes y miércoles de 8:30 a 11:30 h.

Carga horaria: 24 h.

Temario

El seminario hará foco en los siguientes temas:

Conceptos cuantitativos para la estimación del riesgo de mercado.
Market risk factors: riesgo absoluto y relativo. Riesgo direccional y no direccional. Interacción con otros riesgos.
Fuentes de riesgo: currency, fixed-income, equity, commodity, liquidity.
VAR y downside risk. ETL. VAR según Basilea.
VAR de una cartera de más de dos activos. Conditional VAR y Risk Factors.
Stress testing. Cash flow at risk.
Relación riesgo de mercado y riesgo de crédito: CDS and CDOs.
Hedging market risk: duration hedging, beta hedging. Nonlinear hedging: options.