Objetivo
El seminario se enfoca en la presentación y aplicación de las herramientas empleadas para medir, monitorear y controlar el riesgo de crédito. Se analizarán los indicadores, procesos y modelos cuantitativos aplicables a cualquier tipo de industria y negocio.
Formato
Próxima fecha: 17 de junio de 2020
Formato: 2 días a la semana – lunes y miércoles de 8:30 a 11:30 h.
Carga horaria: 24 h.
Temario
El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Conceptos cuantitativos para la estimación del riesgo de crédito.
- Indicadores de gestión del riesgo, seguimiento, monitoreo y acciones para mitigar el riesgo de crédito.
- Proceso crediticio y ciclo de vida del cliente orientado a cartera de crédito al consumo o banca minorista.
- Exposición crediticia al momento del default (EAD), probabilidad de default (PD) y pérdida dado el default (LGD).
- Pérdidas esperadas (EL) y no esperadas (UL) como fundamento de las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad de activos y los requerimientos de capital mínimo por riesgo de crédito.
- Modelos de scoring: desarrollos prácticos y software utilizado para construir modelos de decisión, funcionamiento y validación cualitativa y cuantitativa.
- Modelo de rating, curva de poder y matrices de transición.
- Obtención de la distribución de pérdida de la cartera. Simulación del impacto en el estado de resultados de la entidad.
- Tasa de morosidad estimada de la cartera. Determinación del cut-off del score, cálculo estadístico y económico.
- Motores de estrategias crediticias para administrar el riesgo de crédito. Etapas: control de la información, dictamen, asignación de exposición y verificaciones.
- Control de exposición por producto y global por cliente ex-ante y ex-post. Reportes de gestión para la administración del riesgo de crédito.
