Objetivo
El seminario apunta a introducir a los participantes en el manejo de instrumentos financieros, sus fundamentos y funcionamiento con el objetivo de facilitar su comprensión y posterior aplicación como herramientas de cobertura de riesgos.
Formato
Próxima fecha: 4 de mayo de 2020.
Formato: dos días a la semana – lunes y miércoles de 9:00 a 12:00 h.
Carga horaria: 24 h.
Temario
El seminario hará foco en los siguientes temas:
- Renta fija: características y conceptos. Estructura temporal de tipos de interés. Aplicación a la gestión de riesgos.
- Acciones: tipos, modelos de valuación, tipos de órdenes.
- Forwards y futuros. Valuación, Mark to market y modelo Cost of Carry. Aplicación para el manejo de riesgo y especulación.
- Opciones europeas: conceptos generales. La gestión de riesgo mediante opciones: matrices de volatilidad, métricas de riesgo de mercado y la modelización del riesgo de crédito.
- Introducción al pricing de opciones. Modelos estocásticos para precios y retornos de activos.
- Bonos corporativos y Credit Default Swaps: Credit spread risk. Modelización de los cash-flows según supuestos de prepago y morosidad.
- Riesgo de contrapartida en productos derivados. Exposiciones crediticias y elementos de mitigación
